Incluí uma captura de tela para ajudar a esclarecer meu problema: estou tentando calcular algum tipo de média móvel e desvio padrão em movimento. A coisa é que eu quero calcular os coeficientes de variação (stdevavg) para o valor real. Normalmente isso é feito pelo cálculo da stdev e avg nos últimos 5 anos. No entanto, por vezes, haverá observações na minha base de dados para o qual eu não tenho a informação dos últimos 5 anos (talvez apenas 3, 2, etc). É por isso que eu quero um código que irá calcular o avg e stdev, mesmo se não há nenhuma informação para os 5 anos inteiros. Além disso, como você vê nas observações, às vezes eu tenho informações sobre mais de 5 anos, quando este é o caso, eu preciso de algum tipo de média móvel que me permite calcular o avg e stdev para os últimos 5 anos. Então, se uma empresa tem informações por 7 anos eu preciso de algum tipo de código que irá calcular o avg e stdev para, digamos, 1997 (por 1991-1996), 1998 (por 1992-1997) e 1999 (1993-1998). Como im não muito familiarizado com sas comandos que deve olhar (muito, muito grosseiramente) como: Ou algo assim, eu realmente não tenho idéia, eu vou tentar descobrir isso, mas vale a pena publicá-lo se eu não vou encontrá-lo myself. Exponential Moving Média A média móvel exponencial A média móvel exponencial difere de uma média móvel simples, tanto pelo método de cálculo como pela forma como os preços são ponderados. A Média Móvel Exponencial (abreviada para as iniciais EMA) é efetivamente uma média móvel ponderada. Com a EMA, a ponderação é tal que os preços dias recentes são dadas mais peso do que os preços mais antigos. A teoria subjacente é que os preços mais recentes são considerados mais importantes do que os preços mais antigos, particularmente porque uma média simples a longo prazo (por exemplo, 200 dias) coloca o mesmo peso nos dados de preços com mais de 6 meses de idade e poderia ser pensado De como ligeiramente fora de data. Cálculo da EMA é um pouco mais complexo do que a média móvel simples, mas tem a vantagem de que um grande registro de dados cobrindo cada preço de fechamento para os últimos 200 dias (ou quantos dias estão sendo considerados) não tem que ser mantido . Tudo que você precisa é a EMA para o dia anterior e hoje fechar preço para calcular a nova média móvel exponencial. Calculando o Exponente Inicialmente, para o EMA, um expoente precisa ser calculado. Para começar, tome o número de dias EMA que você deseja calcular e adicione um ao número de dias que você está considerando (por exemplo, para uma média móvel de 200 dias, adicione um para obter 201 como parte do cálculo). Bem, chame isso Days1. Então, para obter o Exponente, simplesmente pegue o número 2 e divida-o por Dias1. Por exemplo, o Exponente para uma média móvel de 200 dias seria: 2 201. O que equivale a 0,01 Cálculo total se a média móvel exponencial Uma vez que temos o expoente, tudo o que precisamos agora são mais dois bits de informação que nos permitem realizar o cálculo completo . A primeira é a média móvel exponencial de ontem. Bem, suponha que já sabemos isso como teríamos calculado ontem. No entanto, se você já não está ciente de EMA ontem, você pode começar por calcular a média móvel simples para ontem, e usando isso em vez da EMA para o primeiro cálculo (ou seja, cálculo de hoje) da EMA. Então amanhã você pode usar o EMA que você calculou hoje, e assim por diante. A segunda peça de informação que precisamos é hoje preço de fechamento. Vamos supor que queremos calcular hoje 200 dias Exponential Moving Average para uma ação ou ação que tem dias anteriores EMA de 120 pence (ou centavos) e um preço de fechamento de dias atuais de 136 pence. O cálculo completo é sempre como segue: Hoje Motivação Exponencial Movente (dias atuais que fecham o preço x Exponente) (dias precedentes EMA x (1- Exponente)) Assim, usando nosso exemplo figuras acima, hoje EMA de 200 dias seria: (136 x 0.01 ) (120 x (1- 0.01)) O que equivale a um EMA para hoje de 120.16.Motivação exponencial - EMA QUEBRANDO A média móvel exponencial - EMA Os EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e eles São usados para criar indicadores como a divergência média de convergência móvel (MACD) eo oscilador de preços percentuais (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências de longo prazo. Traders que empregam análise técnica encontrar médias móveis muito útil e perspicaz quando aplicado corretamente, mas criar havoc quando usado de forma inadequada ou são mal interpretados. Todas as médias móveis normalmente utilizadas na análise técnica são, pela sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, quando uma linha de indicadores de média móvel fez uma alteração para refletir uma mudança significativa no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar este dilema em certa medida. Porque o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação de preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isto é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha de indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um comerciante vigilante não só prestar atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começar a se nivelar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha de indicador se aplana ea taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito retardado, por este ponto, ou mesmo algumas barras antes, a ação do preço deve já ter invertido. Portanto, segue-se que a observação de uma diminuição consistente da taxa de variação da EMA poderia ser utilizada como um indicador que pudesse contrariar o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos comuns do EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e para avaliar a sua validade. Para os comerciantes que negociam intraday e mercados em rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intraday pode ser o comércio apenas a partir do lado longo em um gráfico intraday.
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